Re-factoring d’un pricer de dérivés de taux (Excel, VBA) en C# (.Net 4.0, WPF,Excel-DNA, Infragistics), à déstination des structureurs et des sales permettant le pricing :- d’instruments ad hoc et de trades Summit- en temps réel ou à un close donné- depuis différents clients lourdsMise en place de tests de non-régression:- Pricer vs Summit- Pricer vs Pricer (non régression du moteur de calcul)

Développement d'outils de gestions en Excel VBA :- Allocation de cash de fonds CPPI- Roll des futures et des forwards en position automatique- Automatisation des taches de la gestion quotidienne des fondsDéveloppement d'un framework tactique C#, permettant la récupération de données de différents référentiels AXA-IM, depuis un serveur(.Net Remoting) afin de les visualiser dans Excel (VSTO).

Développement d'outils Access et Excel VBA :- Contrôle des Off Market- Calcul du Day One- Contrôle de booking des instruments

Développement d'outils Excel VBA pour les desks dérivés actions Vanilles et Light Exotics :- Pricing- Suivi de risques et de gestion en temps réel- Génération de volatilité paramétrique avec possibilité de fitting automatique au marche

- Implémentation d’une dll C++ de pricing de CDO- Mise en place des méthodologies de pricings des NtD et des Zero Cost suivis par leur implémentation dans la dll CDO, à l’aide du polymorphisme