Aurélien Léonard Email & Phone Number

La Garenne-Colombes, Fr

Ville De Paris, Île-De-France, France

-Mise à jour de la base de scoring et scoring des fonds (mensuellement)-Suivi des fonds en buy-list-Rencontres avec des sociétés de gestion>Prospectives dans le but de découvrir des stratégies de gestion et d'éventuellement intégrer les fonds à la buy-list>De suivis, échange avec le ou les gérants pour avoir un récapitulatif de la gestion du fonds>Pour obtenir les outlooks macroéconomiques des sociétés-Développement d'une stratégie de pair trading en Python-Contribution aux réponses d'appels d'offre>Simulation Monte Carlo de grilles d'allocation>Production sur la base des données simulées de métriques de performances (TRI, probabilité de battre l'inflation, de préservation du capital, ...) et de risques (VaR, CVaR, volatilité, ...)-Elaboration et suivi de peer groups-Utilisation quotidienne de Bloomberg

Ville De Paris, Île-De-France, France

-Réalisation d'une Allocation Stratégique d'Actifs (SAA) préliminaire>Etude des scénarios de projection des classes d'actifs>Utilisation du modèle interne>Etude des KPI et KRI afin d'estimer si l'allocation produite est viable et rentre dans nos contraintes-Suivi mensuel de l'Expected Credit Loss (ECL)-Production et automatisation de reports sur Python-Contribution mensuelle aux comités ALM (en présentant notamment l'allocation des portefeuilles) ainsi qu'aux réunions hebdomadaires avec l'équipe ALM Group (Italie)-Encadrement d'un autre stagiaire

Ville De Paris, Île-De-France, France

-Mise en place d'une base de données quotidienne historisée-Développement d'outils d'assistance à la gestion sous la forme d'applicationsweb (en R) : -Application de visualisation de données pour les arbitrages -Application regroupant des tableaux de bord pour le suivi des fonds >Tableaux synthétiques sur les fonds >Attribution de performance des fonds (quotidienne) >Génération de rapports automatisée-Travail sur la valorisation d'obligations (taux fixe, taux variable, indexée inflation)

Ville De Paris, Île-De-France, France

-Mise à jour des bases Excel des risques en prévision du rapport ORSA dans le contexte de la réglementation Solvabilité 2.-Etude bibliographique sur le phénomène des arbitrages (mémoires d'actuaire).-Extraction de 300 000 lignes pour une quarantaine de variables à partir de la base de donnée interne du Conservateur (Requêtage SQL).-Analyse descriptive des arbitrages des unités de compte vers les fonds en euros et inversement à partir des données extraites (traitement des données via Excel et VBA puis analyse statistique sur R).-Classification en groupes d'individus et contextes d'arbitrage puis analyse des clusters (Classification ascendante hiérarchique, K-means).