Client : Crédit Agricole CIBÉquipe Validation dans le service Modèles et Méthodologies au sein de DRM.

Client : Natixis CIB, Octobre 2015 - Mars 2016 (6 mois)Équipe Économétrie dans le service Risk Control au sein de DRM.Analyse Économétrique:1. Calibration du shift pour la méthode shifted log-normal dans le calcul de la VaR (VBA). - Rédaction d’une note méthodologique et d’une analyse pour l’industrialisation.2. Construction de panier de CDS dans le cadre du calcul de VaR CVA pour Bâle 3 (VBA/Matlab). - Rédaction d’une note méthodologique et d’une analyse pour l’inspection générale et la BCE.3. Conception d'un outils en VBA permettant une analyse de la VaR paramétrique par contribution/effet de diversification.Client : BNP Paribas Securities Services, Mars 2012 - Octobre 2015 (3 ans et 6 mois)Équipe Market Risk Solution au sein du service Ingénierie Produit dans le service IRP.R&D: En charge de missions de recherche & développement :1. Publication dans Risk Magasine de l'article "American options: time-critical pricing"​.2. Prix innovation "2014 BNP Paribas Investment Solutions"​ pour la création d'un nouveau produit de VaR et stress test interactif accessible via le service web du software Spotfire.3. Rédaction d'études et création de leurs prototypes(VBA/C++) - Génération de Scénario Economique (Action, Taux, Crédit, FX) dans un cadre PFE/CVA. - Algorithmes génétiques (Article projecteur publié par Objectware).Ingénierie financière: En charge de la conception de méthodes et de la réalisation (VBA/C++) des prototypes (Risque de liquidité (Temps de liquidation, L-VaR, LCR), Stress tests, CAPM).Spécialiste risque: Référent sur les problématiques risques rencontrées par le service.(Proof Of Concept ; Etude produits complexes ; Validation modèle ; Veille concurrentielle ; Support clients).Maitrise d'ouvrage: En charge de projets sur la partie fonctionnelle d'un outil industriel de risque de marché.(Traitements des fonds de fonds, stress tests et risque de liquidité).

Elaboration d’un logiciel (C++) de risque de marché sur mesure pour une banque d’investissement marocaine – 1er modèle interne de VaR validé par la BAM (Bank Al-Maghrib) pour une banque- Mise en place de traitements spécifiques liés au marché de Casablanca.- Conception et implémentation des méthodes de calcul (Pricing, VaR Historique, Stress Test, EFP)- Présentation du logiciel au client (Risk manager de la banque).Pour une société du CAC40 souhaitant se couvrir du risque de change, modélisation du cours du taux de change Euro/Dollar US à partir du modèle d’Heston. Implémentation de la solution en C++ et Java.