Cecilia Petterson Email & Phone Number

Stockholm, Se

Arbetar på avdelningen Riskfunktionen på Svensk Exportkredit och ingår i gruppen Marknadsrisk och Kvantitativ Analys.► Ansvarig för Metod & Analys.

Arbetade på avdelningen Oberoende Riskkontroll på Handelsbanken och ingick i gruppen Modellvalidering och Värdering på underavdelningen Verksamhetsnära Riskkontroll för Treasury och Capital Markets.► Under 2020 omarbetade jag bankens instruktioner för värdering av finansiella instrument till verkligt värde samt tagit fram en ny ansvarsfördelning för detta, vilken omfattade hela kedjan från VD till lokala instruktioner.► Sedan 2019 var jag ägare av ett system dedikerat till utveckling av maskininlärningsalgoritmer för analys av data gällande finansiella instrument och handel av dessa. Det utvecklades av gruppen och jag var drivande för att få det klassat som ett system inom banken. Jag hade en sammanhållande, koordinerande och styrande roll av utvecklingsarbetet. ► Ansvarade för den löpande valideringen av förändringar inom bankens algoritmiska handel och för att genomföra årlig validering av bankens flora av algoritmisk handel. Till denna sammanställer jag även en valideringsrapport till bankens Senior Management i enlighet med regulatoriska krav.► Arbetade även med att sammanställa analyser gällande ad hoc frågor samt undersökningar från Finansinspektionen och Internrevision. Under 2019 samordnande jag arbetet kring svaren på Finansinspektionens undersökning av motpartsrisk inom SREP.► Under 2018-2019 genomförde jag bankens interna utbildning för blivande chefer.

Stockholm, Sverige

Arbetade på avdelningen Riskkontroll på Handelsbanken Capital Markets och ingick i gruppen Modellvalidering och Kvantitativ Analys.► Ansvarade för ett analysverktyg omfattande såväl handelsrelaterad data som analys av betalningsflöden inom banken. Verktyget kom att användas av såväl Riskkontroll som Affärsverksamheten med fler än hundratalet användare. ► Sedan hösten 2016 ledde jag utvecklingsarbetet och var rådgivande åt beställare samt övriga riskkontrollen avseende vilka möjligheter och begränsningar som finns för gruppens arbete.► Arbetade även med analys av transaktioner i olika syften, såsom sanktionsskanning och att förhindra penningtvätt och terrorism.► Under 2015 arbetade jag främst med automatiserad analys av operativa risker. Jag var arkitekt och kravställde mot utvecklare samt var drivande i att skapa ett verktyg för övervakning och uppföljning av Key Risk Indicators [KRI] som min grupp tagit fram med anledning av regulatoriska krav. Sedan hösten 2016 var fokus på maskininlärning och klusteranalys av stora datamängder.► Parallellt med detta validerade jag verksamhetens flora av algoritmisk handel. Hösten 2015 var jag drivande i att sätta upp övergripande ramverk och rutiner för detta inom investmentbanken.► Samtidigt var jag inom gruppen ansvarig för att sammanställa analyser på ad hoc frågor från Finansinspektionen, Internrevision samt Handelsbankens Oberoende Riskkontroll. ► Under 2013 och 2014 samarbetade jag med Compliance, Affärsverksamheten samt gruppen för Modellutveckling gällande att ta fram rutiner för riskkontrollen med hänsyn taget både till verksamhetens behov och regulatoriska krav. ► HR-avdelningen brukade anlita mig för att representera Handelsbanken genom att exemplevis delta på Finansdagen på KTH, Women's Finance Day på Handelshögskolan och hålla presentationer på interna event för studenter.

Stockholm, Sverige

Arbetade på avdelningen Riskkontroll på Handelsbanken Capital Markets och ingick i gruppen ansvarig för räntor och FX.► Delprojektledare och ansvarig för lyft till produktionsmiljöer i ett av investmentbankens då största projekt för konsolidering av riskdata som innebar systemintegrering av SunGard Front Arenas PRIME, MISys’ Thomson Reuters Kondor+ samt Murex MX Generation 2000. Ett tjugotal personer arbetade i projektet. ► Deltog även i projektet som specialist och validerade värderingsdata mellan handelssystemen.

Stockholm, Sverige

Arbetade på avdelningen Front Office Utveckling på Handelsbanken Capital Markets.► En tjänst som innebar att jag var spindeln i nätet och arbetade på handlargolvet med Front Office mot aktier och derivat och var mitt i affären samtidigt som jag även samarbetade tätt med Back Office och Riskkontroll.► Projektledare för arbete med IT-arkitektur i systemkonstruktioner och förbättringsprojekt.Ledde tiotal projekt som pågick under 1-3 månader/projekt. Fem till tio personer ingick i varje projekt.► Utveckling och support av Smart Order Routing-logik [SOR] och exekveringsalgoritmer för det nordiska handlargolvet i SunGard Front Arenas orderhanteringssystem OMNI och Orc Software / Neonets handelssystem X-TradeOn-Line.► Kontaktperson och ansvarig för integration och support av tredjepartsleverantörer PE Lynch och Morgan Stanley för algoritmisk handel som användes av Direct Market Acess-kunder [DMA].► Utveckling och support av realtidsrisker, dagliga riskberäkningar samt årsvändningar av PnL för de nordiska portföljerna i SunGard Front Arenas handels- och riskhanteringssystem PRIME.

Civilingenjörsexamen, Industriell Ekonomi Inriktning Finansiell Matematik, 4.5/5.0

► Examenuppsats om kreditrisk: “Incorporating the State of the Economy in Ratings Migration Forecasting”, KTH avd. Matematisk Statistik.

Gymnasieexamen, Naturvetenskapligt Program, Inriktning Matematik, 20.0/20.0