Daniela Frasconi Email & Phone Number

Bologna, It

Bologna, Emilia Romagna, Italia

Bologna, Emilia Romagna, Italia

Resoconto ICAAPRecovery Plan e Resolution plan con particolare riferimento alle tematiche di rischio liquidità e tasso di interesseMonitoraggio periodico metriche RAFAnalisi periodica adeguatezza patrimoniale del Gruppo e delle società del GruppoReportistica sui rischi per CDA di Gruppo e delle società del GruppoMappa dei rischi

Bologna, Emilia Romagna, Italia

Monitoraggio periodico rischio di liquidità e tasso di interesse con predisposizione di reportistica gestionale per i comitati interni alla bancaSegnalazioni di vigilanza relative al rischio di liquidità (LCR, NSFR), MREL e Leverage RatioResoconto ICAAP con particolare riferimento al rischio tasso di interesseResoconto ILAAP Recovery plan e Resolution Plan con particolare riferimento alle tematiche ALMReferente interno per le tematiche relative alla valutazione di adeguatezza della clientela secondo la normativa MIFID (monitoraggio periodico clientela, aggiornamento soglie di rischio mercato e credito, controllo costi benefici, aggiornamento portafogli modello, predisposizione e aggiornamento normativa interna)Collaborazione con il Risk Management di UnipolSai assicurazioni per lo sviluppo del modello interno di rischio mercato (predisposizione di tutta la documentazione tecnica e metodologica del modello, analisi dei risultati, analisi delle serie storiche, validazione delle metodologie di calibrazione per la validazione IVASS)

Bologna Area, Italy

Stima misure di rischio mercato e credito quali VaR, CVaR, Expected/Unexpected Loss. Elaborazione di sistemi di scoring per i fondi comuni di investimento basati su misure di rischio / rendimento. Elaborazione di misure di diversificazione di portafoglio. Sviluppo di modelli per la della mappatura in asset class e valutaria degli strumenti finanziari. Supporto alla definizione dei modelli di adeguatezza MiFID e alla definizione dei portafogli modello (modello di Black&Litterman).