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Farouk T. is listed as Head of Credit risk modelling and stress test at Lamarck Group, a company with 35 employees, based in Paris, Île-de-France, France. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Farouk T..
Farouk T. previously worked as Actuaire IA, Consultant Manager Analyste quantitatif Validation de Modèle Risque de Crédit at Groupe Bpce and Actuaire IA, Consultant Senior Analyste quantitatif Modélisation Risque de Crédit at Groupe Crédit Agricole. Farouk T. holds Master 2 Mention Actuariat, Insurance from Institut De Statistique De L'Université De Paris - Isup.
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Membre associé de l’institut des actuaires, et diplômé du Master Actuariat de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris (ISUP), j’ai rejoint en septembre 2017 le département Anticipation des risques et Stress-test de la Direction du Groupe La Banque Postale. Au sein de ce département, j’ai essentiellement travaillé sur des sujets liés à la réglementation bancaire IFRS9. Mon rôle principal est d’assurer le calibrage et le suivi des paramètres de probabilités de défaut sur le portefeuille Non-Retail composé des grandes entreprises, des banques , des souverains , ainsi que des PME et du SPL (secteur publique local). Au delà de ces sujets de modélisation, je participe à la mise en place de réponses aux recommandations émises par l’équipe Validation de Modèle de La Banque Postale. Aussi, je participe à d’autres problématiques adhoc sur les sujets Stress-Tests.Par la suite j’ai rejoint le groupe AXA en septembre 2020 en tant que chargé d’études actuarielles au sein du département risque management modèles et valorisation. Au sein de ce département, mes travaux consistaient en la valorisation du portefeuille prévoyance collective emprunteur. En effet, à l’aide du modèle interne d’AXA, l’objectif est de calculer les indicateurs de solvabilités et de rentabilités du portefeuille afin de détecter les différents centres de profits du business.Aujourd'hui je suis consultant pour le groupe Lamarck ou j'interviens sur les sujets liés à la modélisation générale du risque de crédit (modélisation PD, LGD, risques climatiques, risques ESG, stress-test etc...)
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Paris Et Périphérie
Le pôle Modelisation Risque de crédit et stress test de Lamarck Group à pour objectif d’accompagner nos clients dans:- La Modelisation quantitative des paramètres PD, LGD, LGD-D, CCF, ELBE - Modélisation des paramètres de risque selon les aspects normatifs réglementaires (Marge downturn, MoC A, B et C, Forward-Looking, Life time )- Simulation et Calcul des.
Ville De Paris, Île-de-France, France
Consultant Validation des Modèles Risque de Crédit Non-Retail-Revue des modèles quantitatifs (PD, LGD, CCF, ECL, EAD, ST, Risque deConcentration et ICCAP)- Calculs Contradictoires / Proposition de Modèles Challenger / Revuequalitative et documentaire- Réponses aux recommandations de la BCE
Ville De Paris, Île-de-France, France
Consultant Modélisation Risque de Crédit- Contribution à la modélisation des encours du B3- Backtesting des Modèles IFRS9 Corporates - Refonte des Modèles IFRS9 Corporates - Stress test EBA
Nanterre, Île-de-France, France
Paris 6ème
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Neto Brisa
Colleague at Lamarck GroupMaceió, Alagoas, Brazil, Brazil
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CN
Cedric Ngaleu
Colleague at Lamarck GroupPoissy, Île-de-France, France, France
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MJ
Maëlys Jeanneney
Colleague at Lamarck GroupGreater Paris Metropolitan Region, France
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CB
Claire Bosredon
Colleague at Lamarck GroupGreater Paris Metropolitan Region, France
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LV
Ludovic Vidal
Colleague at Lamarck GroupGreater Lille Metropolitan Area, France
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FO
Fouzi Oudes
Colleague at Lamarck GroupParis, Île-de-France, France, France
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LL
Laurent Lemarie
Colleague at Lamarck GroupFrance, France
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LB
Louis Blanchard
Colleague at Lamarck GroupGreater Paris Metropolitan Region, France
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CÁ
Concepción Ángel
Colleague at Lamarck GroupMálaga, Andalusia, Spain, Spain
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MG
Merlin Gambou
Colleague at Lamarck GroupParis, Île-de-France, France, France
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-Machine Learning -Big data pour l'assurance -Théorie des valeurs extrêmes -Data visualisation -Modèle de durée -Actuariat produits.
-mathématiques financières -réglementation des assurances -gestion de portefeuille -calcul stochastique appliqué à la finance -économie.
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Farouk T. works for Lamarck Group.
Farouk T. is listed as Head of Credit risk modelling and stress test at Lamarck Group.
Farouk T. is based in Paris, Île-de-France, France while working with Lamarck Group.
Farouk T. has worked for Lamarck Group, Groupe Bpce, Groupe Crédit Agricole, Axa, and La Banque Postale.
Farouk T.'s colleagues at Lamarck Group include Neto Brisa, Cedric Ngaleu, Maëlys Jeanneney, Claire Bosredon, and Ludovic Vidal.
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Farouk T. holds Master 2 Mention Actuariat, Insurance from Institut De Statistique De L'Université De Paris - Isup.
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