- Stima di impatto dell’applicazione delle linee guida EBA “Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013” (EBA/GL/2016/07) su NPL ratio, Coverage Ratio e Costo del rischio.- Creazione base dati integrata (Loan Tape) per ispezione BCE su portafoglio crediti (OSI NPL ed OSI Commercial Real Estate) a supporto della Credit file review; Analisi d’impatto dei remarks di BCE (Provisioning, Asset quality,..); Supporto operativo alle Divisioni Commerciali (DG e Rete) su richieste/approfondimenti da parte di BCE.- Consuntivazione, pianificazione e reporting del costo del rischio non performing (parte statistica) in coordinamento con il referente dell’intera attività.- Consuntivazione, pianificazione e reporting del rigiro riserva IAS.- Coordinamento delle attività di reporting trimestrale e on demand verso Alta Direzione, Capogruppo e Regulator (Comitati Monitoraggio Rischi, NPL Dashboard, RAF, Informativa al Consiglio di Amministrazione, RPC, Commercial real estate loan tape,... ).- Analisi del portafoglio crediti (Performing e Non performing) attraverso la programmazione in SAS: estrazione dati, analisi di fenomeni, sintesi e rappresentazione dei risultati.- Contribuzione a segnalazioni regolamentari quali Short Term Exercise for SREP e RWA Benchmarking.