Market Risk Specialist
CurrentValuation Market & Structural Team.Market Risk Treasury Area at Santander Corporate & Investment Banking (SCIB).• Desarrollo y realización de nuevos controles sobre los modelos de valoración cuantitativa asignados y la operativa autorizada: Informe de Materialidad de Front Valuation Models, correcta asignación de Motor y Modelo de Valoración para operativa FLEX (modelos in-house para Murex), APS (autorización de productos, plazos y subyacentes), asignación de operativa Level III (IFRS13), Pin Risk (control sobre saltos digitales en opciones de FX)…• Resolución de problemas y discrepancias en los sistemas de valoración. Implementación de nuevas métricas y controles en la valoración de instrumentos financieros complejos, trabajando conjuntamente con todas las áreas del banco: Front, Middle y Back Office; Quants, Metodología, Tecnología y Operaciones, Validación Interna, Auditoría interna y externa…• Desarrollo de mejoras en los informes regulatorios mediante la implementación de bases de datos y procesos automatizados.• Participación en múltiples proyectos regulatorios (TRIM, Volcker Metrics Rule, QIS, OSI Fair Value, StressTests, COREP, TCOR, IFRS13, FRTB, MRAP…), exponiendo resultados y coordinando partes de los mismos.• Control del proceso diario de contribución del Banco a los índices del Euribor: cálculo de bandas de aceptación diarias, análisis de tendencias anómalas vs exposición de la cartera, análisis de picos de sensibilidad, realización del backtesting anual del modelo y presentación de resultados en el Foro Trimestral de Contribución al Euribor.• Análisis de las estructuras y los riesgos asociados a los nuevos productos propuestos por la tesorería. Miembro del Comité Local de Comercialización (CLC) y del proceso de admisión de productos para Banca Mayorista.• Formador interno. Promotor de diversos proyectos colaborativos y docentes inter e intradepartamentales. Formo parte del programa "Santander Office 365 Champion" desde 2019.
