Como Subgerente de Validación de Modelos, he liderado la implementación del área de validación en Colombia y gestionado el inventario de modelos en Chile y Colombia. Mi experiencia incluye la validación de modelos relacionados con el IAPE/ICAAP, tales como pruebas de tensión de riesgo de crédito, concentración y RMLB (IRRBB), así como la certificación de PRI para ILAAP.He validado modelos de provisión según normativas CMF e IFRS 9, modelos de liquidez y prepago para riesgo financiero, y modelos de gestión, PLD y fraude. Además, he implementado la función de riesgo de modelos, proporcionando una visión estratégica al área mediante capacitaciones metodológicas y regulatorias.Nuestro equipo ha generado capacitaciones en Python, SQL, R Studio y SAS para las áreas de Riesgo y Auditoría, apoyando la transformación y la toma de decisiones basadas en datos.

He participado en el desarrollo e implementación de modelos para el cálculo de pérdida esperada Lifetime (ECL) según IFRS 9, abarcando evaluación de etapas (staging assessment), implementación, simulaciones, análisis de impacto y elaboración de reportes financieros. Los parámetros desarrollados incluyen:Loss Given Default (LGD) para todas las carteras, tanto individuales como grupales.Credit Conversion Factor (CCF) para productos revolving de clientes individuales y grupales.Probability of Default (PD) para todas las carteras.Adicionalmente, he desarrollado modelos para pruebas de tensión de riesgo de crédito y riesgo de concentración en el marco del IAPE.He gestionado auditorías externas e internas de los modelos implementados bajo IFRS 9 y CMF, mitigando el riesgo de modelo mediante el seguimiento de recomendaciones y observaciones.Además, he realizado análisis mensuales para asegurar la coherencia y razonabilidad de resultados e impactos de provisión. También he desarrollado e implementado modelos de LGD para CMF en todas las carteras grupales del Banco.Mi participación en proyectos incluye el desarrollo de bases de flujos recuperatorios para la cartera de consumo, asegurando el cumplimiento normativo con la CMF.

Liderazgo, gestión de equipo y planificación de trabajo en proyectos de estimación de parámetros de Pérdida Esperada Lifetime, cumplimiento del plan de modelos para IFRS 9 en todas las carteras:Construcción de Parámetros lifetime (PD, LGD y EAD), con enfoque PiT.Aplicación de efecto Forward Looking a los parámetros.Análisis de criterios para la definición de Stages (Incremento Significativo del Riesgo )Cálculo de impacto para los distintos stages.Participante en proyecto de Capital Tools, principalmente en las iniciativas de New Default y Credit Risk Parameters.Conocimientos en normativa SBIF tanto en especificacines para la utilización de modelos internos como en la aplicación del estandar para carteras hipotecarias y comercial, participando en la actualización de parámetros para el cumplimiento de normativa B-1, tanto en mejoras como estimación de impactos.Participación y representante de BsCh en Workshop de IFRS 9 e IAS39 en Ciudad Financiera del Banco Santander. Boadilla del Monte Madrid España. Relator Interno de cursos de Finanzas y Contabilidad para no financieros así como cursos de herramienta SAS. (Certificado de Relator Interno provisto por la Pontifice Universidad Católica de Chile) Líder de proyecto para desarrollo de Movimientos Recuperatorios con Consultora EY, con el propósito de una estimación robusta de la LGD, de cara a estimaciones de modelos internos para SBIF, IFRS 9 así como capital económico y regulatorio.Construcción de modelos de PD, LGD y EAD (CCF) para candidaturas de capital regulatorio, así como su uso económico con principal enfoque. Construcción de Modelos de Provisiones SBIF para la cartera estandarizada, bajo el enfoque de Pérdida Esperada.Análisis de segmentación y construcción de modelos de score (Analisis Univariante, Bivariante, Muestreo, Regresión Lógistica) para los segmentos definidos. Construcción de Parámetros de PD y LGD

Desarrollo de Proyecto para Construcción y Mapeo de Base Centralizada de Riesgos en Banco Security, Chile.Gestión y Seguimiento Proyecto de Certificación Operativa para Banco Santander Chile, en línea con el resto de la División América de la Entidad. Participación en Proyecto de Eficiencia Operativa para Banco Santander Chile, con enfoque en el área de Recuperaciones.Liderazgo en Proyecto de Validaciones de Calidad, Integridad y Contraste de la Base de Datos de Riesgo (BDR) para la estimación robusta de parámetros por metogología IRB ,Área Data Quality Risk Systems Banco Santander Santa Fé, Ciudad de México

Estimación de parámetros (LGD, PD y EAD) para cálculo de Capital Económico y Regulatorio en el marco del proyecto Basilea del Banco Santander. Cálculo e impacto de Capital Económico y Regulatorio para Riesgo de Crédito a través de SAS.Relator de cursos para nuevos Consultores Assistant, para el uso de herramienta técnicas como SAS y Visual Basic.

Aplicación de Modelo de Certificación Operativa para División América de Grupo Santander, incluyendo propuestas de mejoras en eficiencia para la consolidación y homogeneidad de los procesos. Consultoría en San Juan, Puerto Rico.Implantación de herramienta de seguimiento para modelo de provisiones del Banco Santander Chile a través de Visual Basic y SAS.