Julien Levy Email and Phone Number

Le projet MASAI-FRTB consiste à refondre l’eco-système de risque de marchés de CACIB (calcul de P&L, VaR, STT, consolidation des Greeks…) et de préparer la FRTB.Mes principales missions sont:- Identifier et formaliser les besoins des différents métiers Market Risk:. Amélioration des fonctionnalités existantes,. Mise en place de nouvelles fonctionnalités de suivi de production ou de suivi de risk management,. Accompagner les product owners dans la priorisation des développements à effectuer.- Accompagner les Business Analystes dans le design fonctionnel:. Participation aux tests de premier niveau.- Accompagner les métiers dans les tests de second niveau:. Élaboration de cahier de tests métiers,. Suivi et coordination business/IT,. Accompagnement dans la définition des matrices GO/ NO GO et sign off métiers.- Collaboration avec les FO DATA:. Analyse d’impact des nouvelles fonctionnalités sur les référentiels,. Prise en compte de problématiques de normalisation de données,. Évolution des scopes d’analysés de pricing à mettre en place.

- Certification et analyse des stress-tests par contrepartie (STT EBA/CCR/APR, Concentration Risk, Systemic Risk, Dislocation Risk...)- Revue des procédés d'analyses de variations- Définition de nouvelles analyses spécifiques à partir des données communiquées par ITEC afin d'améliorer et compléter les procédés existants- Demandes de plan d'action auprès des entités ITEC/RRF/CRE pour la correction des anomalies matérielles identifiées - Vérification de l'application des correctifs définis en contribuant aux UAT- La conduite du changement en collaboration avec les parties prenantes Livrables:- De nouveaux outils d'analyse ainsi que l'optimisation, la rationalisation et l'automatisation des outils d'analyse existants- Les reportings complétés des analyses de variations- La remontée des alertes et anomalies aux parties concernées - Le suivi et la contribution à l'amélioration de la Data Quality avec l'équipe MACC/DNA en charge du projet de sécurisation RDC.

Consultant Analyse du risque de contrepartie sur opérations de marché chez CA-CIB• Préparation et analyse des stress-tests du risque de contrepartie sur opérations de marché de CA-CIB et suivi de leur évolution en fonction des paramètres de marché, des méthodologies et des systèmes• Identification et suivi des wrong-way risks spécifiques et généraux• Suivi des risques de livraison de change à court terme• Production des rapports correspondant puis envoi aux différentes parties concernées

- Production quotidienne de l’ensemble des indicateurs de risques par périmètre et au global - Notification et suivi de tout dépassement de limites- Suivi de la mise en production de tout nouvel indicateur de risque défini- Délégation de niveau 1 (augmentation de limites & one-offs)- Proposition d’optimisation du processus de production- Production et analyse des indicateurs de Risques de marchés par périmètre (VaR, stress-test globaux et spécifiques, IRC, VaR stressée, limites opérationnelles) sur des desks Forex- Analyse de premier niveau sur l’ensemble des desks Forex suivis (rédaction de commentaires, analyse des dépassements)- Gestion proactive de tous les dépassements de limites constatés (compréhension du dépassement, déclenchement du processus d’alerte, suivi de la procédure d’escalade)- Discussions avec le FO concernant les nouveaux dépassements, mais aussi les nouvelles opérations ou tout projet impliquant le suivi quotidien des risques- Mise en place de contrôle permettant une optimisation des alertes remontées au management sur les dépassements ou variations observées- Back –up sur la production des reportings de risques de marché sur les autres desks du périmètre Forex- Participation aux projets menés par le service, et notamment sur l’optimisation des stress tests.- Participation au projet de contrôle de second niveau des chiffres produits par le SDR et le MO (PnL, refactions, …) dans le cadre des réflexions en cours.

Activité principale : - Assister l’équipe dans le suivi du risque de contrepartie sur les produits dérivés et autres risques financiers du Groupe AXA en liaison avec les filiales.- Travailler sur l’amélioration des outils de suivi des risques afin de réduire et optimiser les processus de production des rapports. - Participer à la documentation des processus de reporting

- Modélisation de la volatilité stochastique appliquée à l'analyse d'un portefeuille d'options- Implémentation en Excel/VBA, d’un pricer d'options Vanilles/Barrières- Intégration du pricer au module de gestions de risques- Aide à la gestion: valorisation de différents fonds