Marc Fleury Email & Phone Number

France

Ville De Paris, Île-De-France, France

Le projet s'inscrit dans le pôle Pricing & Analytics, qui est responsable de la gestion des librairies financières pour les produits Fixed Income et Equity, ainsi que de leur intégration fluide dans le système d'information (SI) global de l'entreprise. L'objectif est de garantir une couverture opérationnelle continue tout en répondant aux besoins évolutifs des utilisateurs. Utilisée à l'échelle mondiale par les équipes de vente, de trading et de structuration, l'application est également connectée à des plateformes externes multi-dealers. Développement d'une API REST en C# : Conception et développement d'une API REST en C# intégrée avec Swagger pour la documentation interactive et la génération de scheduling multi pay-off, assurant une gestion performante des services et une interaction transparente avec les systèmes externes. Automatisation des reportings : Développement de solutions automatisées en Python pour la génération de rapports destinés au management, permettant une analyse précise des données statistiques et une identification proactive des points de régression et des goulets d'étranglement dans les flux de pricing. Collecte et formalisation des exigences métier : Animation de réunions avec les parties prenantes pour définir les besoins métier et les traduire en spécifications fonctionnelles précises, facilitant le développement de solutions adaptées. Supervision et gestion des tickets : Suivi rigoureux des tickets de développement et des incidents de support, garantissant une résolution efficace et rapide des problèmes en production. Analyse et tests de non-régression : Conduite d'analyses poussées à travers des tests de charge et de non-régression, assurant la stabilité des systèmes avant chaque mise en production. Analyse de bases de données SQL : Gestion des bases de données SQL avec l'évaluation des impacts des nouveaux développements, exécution de requêtes complexes et analyse des performances des trades

Ville De Paris, Île-De-France, France

Contexte : Responsable de la conception et de l'implémentation complète d'une Web Application de gestion de risque et d'agrégation de cash, du back-end au front-end en python.Back-End : Conception et développement de la structure de la base de données SQL pour stocker les données cruciales du système. Création d'une API Flask en Python pour gérer les opérations et l'accès aux données, en veillant à la sécurité et à la performance. Mise en place de mesures de sécurité avancées, notamment l'authentification à deux facteurs (2FA) et le chiffrement des données pour protéger les informations sensibles. Mise en œuvre d'un système de gestion des utilisateurs avec différents niveaux d'accès, y compris les rôles de Super Admin, Admin et Utilisateur, permettant une gestion fine des profils et des autorisations.Middle : Gestion des environnements de test et de production sur deux plateformes, Linux (Apache) et Windows, pour garantir une mise en œuvre fluide de l'application. Installation et configuration réussies de serveurs Apache Linux, hébergés chez GreenData Center, pour garantir une disponibilité optimale de l'application. Utilisation de DBeaver pour la gestion efficace de la base de données en production.Front-End : Conception de l'interface utilisateur en utilisant les technologies HTML, CSS et JavaScript, offrant aux utilisateurs une expérience intuitive et conviviale. Création de fonctionnalités d'authentification et d'inscription sécurisées, permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes en toute confiance. Développement d'interfaces personnalisées pour les différents profils d'utilisateurs, offrant des informations et des paramétrages spécifiques à chaque groupe.Mise en Production : Assurer une transition en douceur de l'environnement de test à la production. Gestion du support interne pour l'application, en veillant à son bon fonctionnement et à la satisfaction des utilisateurs.

Ville De Paris, Île-De-France, France

 Création de stratégie de trading sur FOREX (Arbitrage de OIS) Calcul de PNL pour la répartition entre investisseur (Python (Flask & Fast API), Json, SQL, HTML) Création d’un outil de Stress test (Python, SQL) - Création de matrices de variation de paramètres pour analyser l'impact des changements dans les conditions de marché (Stock, Stock Final, Taux, Volatilité…)- Reproduction précise d'une Net Asset Value (Nap) de (PNL) de tous les clients en fonction des paramètres liés à l'équation de diffusion Implémentation d’un pricer option Equity (C# .NET)- Développement de plusieurs librairies de pricing (Black and Scholes, Monte Carlo…)- Développement de plusieurs libraires de loi de probabilité (Box Muller, loi normal…)- Calibrage de le vol à l’aide de la volatilité implicite- Reproduction du smile de vol (optimisateur de fonction Gradient descendant)- Proposition de Hedging de Grecs Implémentation d’un module de représentation de courbe de taux (C# .NET)- Calcul du taux zéro coupon (méthode Bootstraping)- Calcul de taux (méthode d’interpolation linéaire) Développement d’une API en liaison avec CRM (SQL, C# .Net) Suivi du Portefeuille Global du Broker (Murex)- - Géré le suivi du book en temps réel pour mettre en place la gestion de hedging en netting- - Surveillé et appliqué les limites Pre/PostTrade- - Relayé les problèmes de passage d'ordre et coordonné la résolution- - Analyse du slippage et spread en collaboration avec le Liquidity Provider Mise en place des flux de passages d’ordres directement avec l’OMS (Fix API, C#, VBA, Python) - Développement dans système de Netting interne entre client Cours et conférences (HEC, EISTI, ESILV, KEDGE, IESEG, ASSAS)

Paris 15, Île-De-France, France

 Hedging des sensibilités des obligations prises par les gérants en fonction des règles définies à la création des fonds sur les produits (Bloomberg, VBA, SQL) - Future Forex- Future et options Indice (SX5E) - Futurs taux, Swap et Swaption Implémentation de la modélisation des mouvements des taux du desk (transformation du modèle de Vasicek au modèle Hull White) - Recherche des incohérences et analyse des résultats (Python) Matching de la base avec la spreadsheet des gérants afin de connaitre en temps réel leur position et leurs expositions sur chaque Grecs (Black and Scholes, Macaulay, Corrélation Obligation Convertible VS Sous-jacent) Analyse du PNL (VBA, SQL, Bloomberg, HTML)  Suivi du fond en fonction des notes ISR (YUCCA) Mise en place du Logiciel YUCCA pour tous les fonds ISR - Rédaction du cahier des charges. - Création de l’architecture en fonction du cahier des charges - Gestion d’une équipe de 5 développeurs - Mise en place de test afin d’observer les problèmes de fonctionnement - Observation des recettes afin de valider les fonctionnalités du logiciel - Traitement des erreurs générés par les utilisateurs - Gestion des flux et modifications des DATA sur la base de données du logiciel - Livraison du logiciel dans les temps impartis et rédaction d’un manuel d’utilisation

Paris La Défense, Île-De-France, France

 Hedging du flux sur les paramètres suivants : Delta, Gamma, Fugit, Vega, Corrélation Taux action, Gaps cost Pricer les deals dans le pricer officiel en modifiant des paramètres de simulation (Monte Carlo, Monte Carlo LS, Vol Stochastique) Prise de position afin de hedger la partie FX du desk Participation au développement et à la maintenance d’un outil qui valide les deals primaires et les envoie au desk secondaire Modélisation de nouveaux produits sur le pricer desk (Bloomberg, LDP, VBA, Python, SQL) Participation au développement et à la Maintenance d’un Pricer afin de connaitre le « pay-off » du produit : Implémentation des Gaps-Cost, Implémentation de nouveaux produit (Crack-Put)  Reporting Hebdomadaire et journalier automatique (Python, SQL, HTML)  Lancement de Stress test sur le book du desk (Python, SQL) - Création de matrices de variation de paramètres pour analyser l'impact des changements dans les conditions de marché (Stock, Stock Final, Taux, Volatilité…)- Reproduction précise d'une Net Asset Value (Nap) de (PNL) en fonction des paramètres liés à l'équation de diffusion. Traitement avec l'automate pour couvrir les risques sur le flux sortant et entrant (Bloomberg, VBA, Python (Flask), API Json, SQL, HTML)  Mise en place d’un logiciel pour couvrir la corrélation taux actions (comparaison Modèle Hull White données historiques)- Rédaction du cahier des charges- Création de l’architecture en fonction du cahier des charges - Récupération et formatage de toute la base de données des deals actuels - Gestion d’une équipe de 7 développeurs - Mise en place de batterie de tests- Observation et analyse des résultats en fonction des tests- Analyse et modification du modèle de corrélation ainsi que de la fees nécessaire pour le hedging - Livraison et suivi d’un logiciel afin d’observé le PNL - Rédaction d’un manuel d’utilisation (50 pages de modèle et 45 pages sur le code)

Région De Paris, France

 Pricing et exécuter sur les marchés du REPO et Asset Swaps (Bloomberg, VBA) Plus de 2Mds € de Repo traités avec les plus grandes banques centrales (Russie, Chine, FED)  Booking et suivi des trades du jours (X-One, MarkitWire, FIM, Python, VBA, SQL) - Développement d’un outil de booking de « Mass » - Développement d’un outil de booking des Back to Back avec Lyxor-AM - Participation au projet de migration des interfaces FO/BO en VBA vers des interfaces en Python  Contacter les clients pour créer des KYC, Legal Process and Roadshow (Bloomberg, VBA, SQL, HTML)

Région De Paris, France

 Investissement en actions et produits dérivés (Options et Future CAC 40)  Prise de position suivant une stratégie d’option  Gestion de Delta, Gamma, Vega et Thêta

Région De Paris, France

➢ Gestion et traitement des fichiers clients➢ Production des morning meeting pour les clients clefs➢ Suivi et reporting mensuel des performances de l’entreprise➢ Suivi et analyse du marchés via Prorealtime➢ Suivi du calendrier économique via Reuters

Mba Trading, Trading

Mastère Expert Financier, Finance De Marché, Diplômé : Major De Promo

Activities and Societies: Club d’investissementBloomberg , mathématiques appliquées a la finance, strategie de trading, produits dérivés.

Ingenieur Informatique, Computer Science, Diplômé

Activities and Societies: E-karting (champion de France)Langage: c#, Java script, Visual basic, Création de site internet (PHP, HTML).

Baccalauréat Scientifique, Mention Bien