Marc Fleury Email & Phone Number

France

Ville De Paris, Île-de-France, France

Le projet s'inscrit dans le pôle Pricing & Analytics, qui est responsable de la gestion des librairies financières pour les produits Fixed Income et Equity, ainsi que de leur intégration fluide dans le système d'information (SI) global de l'entreprise. L'objectif est de garantir une couverture opérationnelle continue tout en répondant aux besoins évolutifs.

Ville De Paris, Île-de-France, France

Contexte: Responsable de la conception et de l'implémentation complète d'une Web Application de gestion de risque et d'agrégation de cash, du back-end au front-end en python.Back-End: Conception et développement de la structure de la base de données SQL pour stocker les données cruciales du système. Création d'une API Flask en Python pour gérer les.

Ville De Paris, Île-de-France, France

 Création de stratégie de trading sur FOREX (Arbitrage de OIS) Calcul de PNL pour la répartition entre investisseur (Python (Flask & Fast API), Json, SQL, HTML) Création d’un outil de Stress test (Python, SQL) - Création de matrices de variation de paramètres pour analyser l'impact des changements dans les conditions de marché (Stock, Stock Final, Taux.

Paris 15, Île-de-France, France

 Hedging des sensibilités des obligations prises par les gérants en fonction des règles définies à la création des fonds sur les produits (Bloomberg, VBA, SQL) - Future Forex- Future et options Indice (SX5E) - Futurs taux, Swap et Swaption Implémentation de la modélisation des mouvements des taux du desk (transformation du modèle de Vasicek au modèle.

Paris La Défense, Île-de-France, France

 Hedging du flux sur les paramètres suivants: Delta, Gamma, Fugit, Vega, Corrélation Taux action, Gaps cost Pricer les deals dans le pricer officiel en modifiant des paramètres de simulation (Monte Carlo, Monte Carlo LS, Vol Stochastique) Prise de position afin de hedger la partie FX du desk Participation au développement et à la maintenance d’un outil.

Région De Paris, France

 Pricing et exécuter sur les marchés du REPO et Asset Swaps (Bloomberg, VBA) Plus de 2Mds € de Repo traités avec les plus grandes banques centrales (Russie, Chine, FED)  Booking et suivi des trades du jours (X-One, MarkitWire, FIM, Python, VBA, SQL) - Développement d’un outil de booking de « Mass » - Développement d’un outil de booking des Back to Back.

Région De Paris, France

 Investissement en actions et produits dérivés (Options et Future CAC 40)  Prise de position suivant une stratégie d’option  Gestion de Delta, Gamma, Vega et Thêta

Région De Paris, France

➢ Gestion et traitement des fichiers clients➢ Production des morning meeting pour les clients clefs➢ Suivi et reporting mensuel des performances de l’entreprise➢ Suivi et analyse du marchés via Prorealtime➢ Suivi du calendrier économique via Reuters

Mba Trading, Trading

Mastère Expert Financier, Finance De Marché, Diplômé : Major De Promo

Activities and Societies: Club d’investissementBloomberg , mathématiques appliquées a la finance, strategie de trading, produits dérivés.

Ingenieur Informatique, Computer Science, Diplômé

Activities and Societies: E-karting (champion de France)Langage: c#, Java script, Visual basic, Création de site internet (PHP, HTML).

Baccalauréat Scientifique, Mention Bien