Marcus Steinkamp Email & Phone Number

Bonn

Modeling and validation of IR and FX Derivatives. CVA, FVA, DVA and IPV calculation and Interface implementations in Python.IFRS9: modeling and JavaScript implementation in ABIT.

Seit 10 Jahren entwickle ich in einem Team aus 4–10 Personen eine in C# geschriebene Bibliothek zur Bewertung und Risikomessung von Finanzprodukten. Ich bin mit der fachlichen Leitung der mathematischen Methoden und dem Softwareengineering der hausinternen Bewertungsbibliothek der HSH Nordbank betraut. Durch diese Erfahrungen sind mir viele finanzmathematischen Methoden sehr geläufig. Nennen möchte ich hier: Multikurven Bootstrapping der Zinskurven und die dazugehörigen Interpolationen, wie etwa die Monoton Konvexe Interpolation; Monte Carlo Simulationen für das Hull–White Modell, Libor Markt Modell, Aktien und FX-Raten; Volatilitätsmodelle wie etwa das SABR Modell. Zudem habe ich viele mathematische Methodiken wie Optimierungsverfahren, Integrationsverfahren und Zufallszahlen Generatoren implementiert.Die Übersetzung mathematischer Artikel in Softwaremodule ist meine tägliche Arbeit. Auf Grund dieser Ta ̈tigkeit bin ich mit C# und .NET Methodiken sehr gut vertraut. Auch andere Programmiersprachen wie JAVA oder C++ stellen für mich keine Hürde dar.Meine Leidenschaft ist es, Software zu entwickeln, die vom Anwender einfach und selbst- erklärend zu bedienen ist. Außerdem macht es mir Spaß, Software klar zu strukturieren und mit einem einfach anzuwendenden Softwaredesign zu versehen. Alle grundlegenden Designpatterns sind mir geläufig.Durch die Aufsichtsfunktionalität für das Softwaredesign der HSH Bewertungsbibliothek bin ich es gewohnt und geübt darin, das Refactoring von fremdem Code durchzuführen.Ich bin Anhänger der Clean Code Philosophie von Robert C. Martin. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Software im Großen nur dann dauerhaft überleben kann, wenn der Code im Kleinen sauber und wohl strukturiert ist.

Doktor (Ph.D.), Mathematik, Magna Cum Laude

Diplom, Mathematik, Sehr Gut