Mathieu Garnero Email & Phone Number

Paris, Fr

Directeur du projet Finance ClimAct, co-financé par la commission européenne (programme LIFE) et visant à accompagner la mise en oeuvre des plans d'actions français et européen sur la finance durable (labels, risques climatiques, financement des projets bas carbone et d'efficacité énergétique, reporting extra-financier, ...). L'ADEME coordonne le projet pour le consortium constitué également du Ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ACPR, l'AMF, 2°ii, I4CE, F4T et GreenFlex .

Montrouge

Travaux de modélisation macroéconomique sur le modèle économie-énergie-environnement 3ME co-développé par l'ADEME et l'OFCE: intégration d'un secteur bancaire public et privé et d'un marché obligataire comme mode de financement de l'économie.

Formateur CEPE (ENSAE-ENSAI formation continue) – 60 heuresAccompagnement d’un stagiaire non voyant dans la formation Data Analyst. Adaptation de la programmation sous R et des méthodes d’analyse à son environnement de travail.

Région De Paris, France

Modèles de capital sur les risques de marché et de contrepartie : conception des modèles et de leur gouvernance, adaptation aux évolutions des métiers et des marchés, réalisation des exercices de stress testing, backtesting et benchmarking. Maîtrise de la réglementation (Bâloise, Européenne) et veille réglementaire. Participation aux discussions de place (ISDA, FBF) et avec les régulateurs (Comité de Bâle, European Banking Authority, BCE) pour la Société Générale.Animation des équipes de modélisation et des projets d’implémentation des modèles.

Région De Paris, France

Modélisation des pertes liées aux risques de migration de rating et de défaut sur le risque émetteur (Obligations, CDS, CDO).Diffusion des paramètres de marché : dynamique des primes de CDS, taux de recouvrement, corrélations implicites, risques de base.Revalorisation des positions : approche en sensibilités (delta, gamma, …) sur les produits crédit vanilles et en valorisation complète accélérée sur les produits exotiques.Mise en œuvre des textes du comité de Bâle / directives et règlements européens, participation aux discussions de place et en charge de la relation avec les missions d’audit.

Région De Paris, France

Modélisation du Capital Economique (risque de crédit et contrepartie), modélisation des stress-tests (géographiques et sectoriels) en lien avec analystes des risques.Comparaison du capital économique et réglementaire (maîtrise des textes réglementaires applicables au portefeuille bancaire).Etudes quantitatives pour la direction des risques des couvertures du portefeuille bancaire par des CDOs, analyse des opérations de transfert des portefeuilles de titrisation (contexte crise 2008).

Maitrise d’Ouvrage sur le modèle de Capital Economique de la Société Générale : Rédaction des spécifications générales et fonctionnelles, réplication du code Java, conception et application d’un plan de recette.

Master 2 (M2), Economie De L'Environnement

Master 1, Sociologie Et Statitiques

Master 1, Sociologie Et Statitiques

Diplôme D'Ingénieur, Mathematical Statistics And Probability

Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information