Silvia Ceccacci Email & Phone Number

Roma

Responsible of:• Global Systemically Important Insurer (G-SII) framework, in particular:o coordinate the overall framework with respect to the internal approval process as well as interactions with the supervisory Crisis Management Group o directly manage the Group Recovery & Resolution framework, including quantitative methodologies (i.e. stress testing, recovery options valuation), yearly update process, BoD and Supervisory submissionso manage regular feedbacks/requests from the supervisory Group Crisis Management Group, i.e. conceptualize and execute methodological improvements/enhancements to the framework • ALM & SAA Risk Management Framework, in particular: o develop and enhance the risk capital allocation and absorption methodology for the Group Strategic Asset Allocation (SAA)o monitoring the quarterly risk capital allocation absorption as well as SAA limits and report it to the BoDo develop and enhance the quarterly SAA Group Solvency Capital Requirement (SCR) absorption analysis of changeo support the local entity of the Group with the implementation of the framework, especially with respect to quantitative methodologies, process design and steering as well as with governance aspect• Group Liquidity Risk Management framework, in particular:o quarterly calculation of liquidity ratios (i.e. calibration of the model parameters, support to Entities in the calculation phase, etc.)o reporting for internal and external disclosure (i.e. presentations to Board of Directors, update of ORSA and SFCR reports, etc.)o Contribution to model developments and support their cascading across the Group Entities (i.e. model enhancement proposals, training sessions to Group Entities, etc.) o Issue risk opinion on intragroup transaction

Roma, Italia

Solvency IISviluppo e implementazione del modello interno AXA per la valutazione del capitale economico in ambito Solvency II; sviluppo ed implementazione di documentazione e base dati per il Pillar III: gestione del processo di Data Quality.Coordinamento di processi trasversali utili al calcolo del requisito di capitale delle compagnie;Calcolo periodico dell'assorbimento di capitale delle compagnie del Gruppo AXA Italia e a livello di Gruppo sia con modello interno che con formula standard. Calcolo e analisi degli Stress Test Scenarios periodicamente predisposti dall’EIOPA e previsti dal processo ORSARischi FinanziariParticolare focus sull’analisi e sulla gestione/mitigazione dei rischi finanziari; analisi di ottimizzazione dell'assorbimento di capitale delle diverse tipologie di asset class; supporto all'ufficio investimento per il calcolo dell'assorbimento di capitale delle nuove stratecig asset allocation da sottoporre al management; valutazione dell'assorbimento di nuove ipotesi di investimento; valutazione e analisi di politiche di hedging su tassi di interesse, spread, equity; sviluppo di modelli per il monitoraggio dei limiti di concentrazione e per la valutazione del rischio di credito e di controparte; analisi del rischio di liquidità; sviluppo e valutazione degli impatti di situazioni di stress dei mercati sulle metriche delle compagnie; ReportisticaStrutturazione della reportistica per il CdA e per i principali comitati di rischio aziendali; reportistica per il comitato esecutivo sulle evoluzioni e sulle metriche Solvency II.Coordinamento e Stesura dell’ ORSA Report (Own Risk Self Assessment), come richiesto dalla normativa Solvency II a livello di compagnia e per il Gruppo AXA Italia.Sviluppo e aggiornamento di documentazione tecnicaAltroGestione e coordinamento dei rapporti con IVASS relativamente alle tematiche Solvency II. Gestione e coordinamento delle review da parte di auditor esterni. Sensitivity di bilancio sul portafoglio attivi.

Roma, Italia

Sviluppo di modelli di pricing CDS e di valutazione portafoglio crediti, strutturazione e analisi finanziaria di operazioni di cartolarizzazione dei prestiti alle PMI del Lazio, analisi della qualità creditizia e di bilancio, attribuzione rating con Credit Risk Tracker S&P, misurazione dei rischi operativi e del rischio di credito, analisi dell’andamento dell’economia nazionale ed internazionale, determinazione patrimonio di vigilanza e assorbimento patrimoniale, sviluppo delle strategie di adeguamento ai principi di Basilea 2, analisi e definizione dei processi gestionali e delle procedure, analisi e pianificazione economico finanziaria.

Roma, Italia

Sviluppo di modelli di pricing dei prodotti derivati, sviluppo di modelli per l’ottimizzazione del debito pubblico, valutazione del rischio di impresa, sviluppo di modelli per l’ottimizzazione della struttura patrimoniale di impresa, analisi e studi di settore merceologico, valutazione titoli e portafoglio titoli, strutturazione prestiti obbligazionari, valutazione econometria delle performance e della struttura proprietaria di imprese italiane quotate, sviluppo di modelli per la determinazione delle strategie industriali.

Roma, Italia

Valutazione del merito creditizio e analisi di bilancio.

Roma, Italia

Valutazione dei titoli e delle strategie di investimento.

Dottorato Di Ricerca, Economia Internazionale

Titolo tesi: “Essays in Corporate Governance and Finance”.

Master Mei, Economia Ed Istituzioni

Laurea Quadriennale, Economia Delle Istituzioni E Dei Mercati Finanziari, 110 Con Lode

Titolo della tesi: La struttura Proprietaria e le Performance d'Impresa: la Rassegna Teorica ed alcuni Risultati Empirici