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Intégration du projet FRTB sur le calculateur de dérivés Equity Bacardi (Valorisation, VaR, PnL, Analyses de Risques, Liquidité, etc.)L'objectif est de remplacer le processus actuel de VaR / Stressed VaR par une implémentation interne conforme aux exigences de la FRTB.Cette refonte implique de lourdes modifications dans le SI, de la traçabilité des déformations d'Assets à la volumétrie des calculs qui va exploser (x30 environ par rapport à la VaR actuelle).projet mené en… Show more Intégration du projet FRTB sur le calculateur de dérivés Equity Bacardi (Valorisation, VaR, PnL, Analyses de Risques, Liquidité, etc.)L'objectif est de remplacer le processus actuel de VaR / Stressed VaR par une implémentation interne conforme aux exigences de la FRTB.Cette refonte implique de lourdes modifications dans le SI, de la traçabilité des déformations d'Assets à la volumétrie des calculs qui va exploser (x30 environ par rapport à la VaR actuelle).projet mené en méthodologie agile de manière transverse (Agile@Scale SAFe) Show less

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Participation à divers projets autour du calculateur sur dérivés Equity (Bacardi) :- migration technique des processus d'évaluation de la Liquidité sur des nouveaux services de position en temps réel pour satisfaire les évolution de réglementation sur le sujet- archivage des deals LnB dans le référentiel adossé au calculateur- refonte du système d'analyses de risque de taux pour proposer des déformations par axe de devise et par courbes sous jacentesProjets menés en méthodologie… Show more Participation à divers projets autour du calculateur sur dérivés Equity (Bacardi) :- migration technique des processus d'évaluation de la Liquidité sur des nouveaux services de position en temps réel pour satisfaire les évolution de réglementation sur le sujet- archivage des deals LnB dans le référentiel adossé au calculateur- refonte du système d'analyses de risque de taux pour proposer des déformations par axe de devise et par courbes sous jacentesProjets menés en méthodologie Agile Show less

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Arrivée sur le calculateur dérivés Equity.Intégration d'une nouvelle équipe pour mettre en place la gestion des contrats CSA (Credit Support Annex : règles et conditions de gestion du collatéral entre les contreparties).Refonte profonde de l'existant pour gérer la cardinalité produit<=>prix : un produit peut avoir plusieurs valorisations différentes selon la contrat CSA rattaché à chacun des deals.Projet en méthodologie Agile (SCRUM)

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Formation d'une nouvelle équipe chez CACIB pour initier un nouveau projet au sein du SI : l'EventManager, dont le but est de gérer les évènements impactants tous les types d'entités.Le premier lot de ce vaste projet a pour but de :- supporter la génération d'évènements "simples" sur un type spécifique de Payoffs : les Coupons & Expiration sur les Swaps de dividendes- suivre le workflow de validation des flux Front to Back, chaque transition étant considérée comme un évènement… Show more Formation d'une nouvelle équipe chez CACIB pour initier un nouveau projet au sein du SI : l'EventManager, dont le but est de gérer les évènements impactants tous les types d'entités.Le premier lot de ce vaste projet a pour but de :- supporter la génération d'évènements "simples" sur un type spécifique de Payoffs : les Coupons & Expiration sur les Swaps de dividendes- suivre le workflow de validation des flux Front to Back, chaque transition étant considérée comme un évènement dans la chaine de validationLivré en production fin 2011, les évolutions du projet ont été avortées suite au changement de stratégie de la banque (arrêt des dérivés Equity) Show less

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Participation à la phase de développement du référentiel de Produits Exotiques (nommé EProM) et de la façade unifiée d’exposition des définitions de Produits (appelée ProdMan).Développements organisés en cycles courts suivants les méthodes agiles (Scrum).- Mise en production du référentiel (avril 2008)- Migration des produits du référentiel historique (1er semestre 2009)- Conception, réalisation et suivi de l’application CA Manager de simulation de l'application des futures OST… Show more Participation à la phase de développement du référentiel de Produits Exotiques (nommé EProM) et de la façade unifiée d’exposition des définitions de Produits (appelée ProdMan).Développements organisés en cycles courts suivants les méthodes agiles (Scrum).- Mise en production du référentiel (avril 2008)- Migration des produits du référentiel historique (1er semestre 2009)- Conception, réalisation et suivi de l’application CA Manager de simulation de l'application des futures OST sur les produits (livraison 2010 + évolutions)- intégration des Produits Listés Non Standards (NSLP) de mi-2010 à mon départ.- Reprise du projet AR OST : simulation de l'évolution des Analyses de Risques lors de l'application d'une OST sur Produit (livraison début 2011) Show less