- Implementierung eines Einteilungs- und Monitoringprogramms für Fonds in Risikoklassen auf Basis eines dynamischen Volatilitätsparameters - Implementierung eines Ordered Probit Models zum Schätzens künftiger Sovereign Credit Debt Ratings mithilfe makroökonomischer und fiskaler Variablen von OECD, IMF und World Bank

Ferialpratikum im Team Asset Liability Portfolio Management der Uniqa Capital Markets GmbH- Erstellung Neuronaler Netze zur Berechnung der Aktivseite gegeben Marktstressen mit entsprechender grafischer und Statistischer Auswertungsumgebung- Stock Price Simulation mit Varianz Gamma Prozessen- Erstellung eines Programms zur Portfolio Reallokation unter Nebenbedingungen(Duration, Rating,...)- Unterstützung bei vielen weiteren Problemstellungen

- Entwicklung von Programmen in Python für Strategic Asset Allocation Team- Erstellung von Validierungsreport für stochastische Kapitalmarktszenarien- Verarbeitung großer Datenmengen und Viualisierung mit interaktiven Charts- Mitarbeit bei Projekt zum Thema Deep Learning / Neuronale Netzwerke- Mitarbeit bei Fragestellungen im Asset Liability Management- Portieren von Programmen von Matlab auf Python