Vittorio Derviso Email and Phone Number

Margin requirement for non-centrally derivatives: supporto funzionale alla implementazione di un tool di calcolo dell'Initial Margin per bilateral trades, secondo metodologia ISDA SIMM.Normativa EMIR/DFA: supporto operativo e metodologico alla Governance di progetto, finalizzata alla implementazione di una piattaforma unica per il Clearing di strumenti finanziari derivati, soggetti ad obbligo normativo.Business Analyst: supporto funzionale alla pre - deal analysis su strumenti… Show more Margin requirement for non-centrally derivatives: supporto funzionale alla implementazione di un tool di calcolo dell'Initial Margin per bilateral trades, secondo metodologia ISDA SIMM.Normativa EMIR/DFA: supporto operativo e metodologico alla Governance di progetto, finalizzata alla implementazione di una piattaforma unica per il Clearing di strumenti finanziari derivati, soggetti ad obbligo normativo.Business Analyst: supporto funzionale alla pre - deal analysis su strumenti finanziari OTC in termini di calcolo NPV, metriche xVAs (CVA, DVA, FVA) e relative greche mediante lo sviluppo di un tool ad hoc. Show less

Project work finalizzato al confronto degli impatti derivanti dall’applicazione di metodologie differenti di calcolo delle PD (approccio standard previsto dall’EBA e modello di simulazione stocastica Satellite) sui risultati degli esercizi di stress test 2016, previsti dalla BCE, in termini di rischio di credito e margine di interesse.