Conseil en Gouvernance Risque et Compliance

Contrôle des risques au sein de la société de gestionMise en place agrément produits complexes - Volatilité, Taus , Credit Default SwapsAnalyse des risques et calcul des indicateurs : Liquidité, Crédit, marchésMise en place outil Front to Back JUMP AMSAssistance risque du RCCI

Risk Manager et StratégisteVeille juridiqueContrôle des risques au sein de la société de gestion PROMEPAR GESTIONMise en place outil Front to BackMise en place de stratégies nouvelles

Contrôle des risques Salle des marchés, VaR, stress test, Model ValuationGestion des risques souverainsGestion des risques de crédit interbancairesAnalyse de la Mise en place d’une stratégie de gestion de la trésorerie BREDParticipation mise en place ActimizeGroupe de travail CVA et prudent valuationAnalyse des impacts de la collatéralisationAnalyse OCI et principe AFSSuivi des ratios LCR et NFSR prise en compte des recommandations Bâle III

Contrôle des risques Salle des marchés, ALM, Fonds propres stratégies et Compte propre- Risque de taux problématique Bi-courbe- Valorisation des ABS et RMBS du groupe BPCE en 2008. Valorisateur des ABS du Crédit Foncier lors de la fusion BPCE pour le compte de la BFBP- Contrôle du Trading algorithmique, actimize- Risk stratégies et Modélisation :- Equity derivatives : Variance swaps, Correlation Swaps, Dispersion, Stat Arb- Fixed income : BGM, HJM 2F, Snowball, Range Accrual- FX Corellation Swaps, FX strategies- Produits structures, Nappes de volatilités, CAP, Floor, Swaptions- Inflations : OATi , swaps inflations 0Coupons & YoY- Risque ALM : Normalisation – Contrôle – Atelier ALM BPCE- Risque de consolidation filiale - : Contrôle – ALM – IFRS 7- Recherche Processus stable, lois de Levy, Travaux de Mandelbrot- Spécialiste Risque de crédit et analyse de projet sur structure financière- Risque Pays et Veille économique- Risque de crédit interbancaire

Responsable de la modélisation et de l’implémentation du capital économique (PD,EAD,LGD)Calcul des provisions et adaptation des normes IFRS pour le calcul de la PPEResponsable de projet de Risk manadgment sur le risque de crédit et la tarification de la réassurance.Analyse du risque de marché (risque de change, forein asset, swap), suivi opérationnel (quotidien), validation des process process

Responsable de la modélisation implémentation des stratégies de couverture sur les marchés- Développement d’un modèle de structure par terme de taux (HJM & BGM model’s application).- Developpement & conception d’une Value at Risk groupe- Développement de modèles statistiques sur les processus à risque- Développement de méthodes de control & management global du risque(RARROC) et reporting- Amélioration du pricing& hedging des options barrières et autre exotiques pour la préparation à la mise en place- Audit du risque de change groupe & reporting- Analyse du risque de change, couverture, stratégie développée et implémentation + recommandations- Maintien du savoir faire et des procédure quantitative et des approches de risque de marché et assurance (pour audit)- Conception & Pricing d’un modèle de réassurance interne, mise en place du programme en stop loss- Modélisation de la loi des loss ratio

Trader remplaçant (Paris, Fr) Trading FX derivatives