本人拥有美国康涅狄格大学金融风险管理硕士学位。学习能力突出，获得4.0GPA并且以通过CFA一级。其次，对各种风险，如市场风险，信用风险，流动性风险有很深了解。能独立建立量化风险模型来预测量化风险。如使用VaR，压力测试量化市场风险，使用logistic 模型预测违约风险等。将量化知识运用到校级以及全球级别比赛并获得奖项。再有，明白市场宏观指标对不用资产类别的影响。分析货币政策，财政政策，油价及美元价值的内在逻辑，并已有5年A股投资经验。最后，熟练运用python，SQL，Excel来分析数据。通过整合数据，处理数据，最终通过指标找到最合适模型。English version：https://www.linkedin.com/in/zijunnie/
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组合分析项目经理Appreciate Platform Private Limited Oct 2020 - Dec 2020美国 康乃狄克州• 帮助公司客户选择股票进入他们现有投资组合，使得投资组合经风险调整的收益率更大• 在python中，通过二次方程规划，开发有效前沿算法；通过与无差异曲线的结合帮助客户找到最优组合；https://drive.google.com/drive/folders/1ccd1MTq5RbqmvFrzy9A5PIexl_VwFIWu?usp=sharing• 根据1000个客户的风险偏好，帮助客户进行资产配置再平衡和重构，以获得更好的夏普比率
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信用风险及交易对手风险项目组长University Of Connecticut Sep 2020 - Dec 2020美国 康乃狄克州• 负责量化模型如logistic model，预测公司、债券违约概率，以量化其信用风险，帮助公司做风险管理• 通过计算变量间的VIF来检查变量的多重共线性；参考ROC，AIC，BIC等指标，通过转换变量选择最优模型• 通过蒙特卡洛模拟来推测出组合的损失分布，从中获得量化风险指标，如VaR• 组织组员，在python中，通过利率变化合约的例子，预估交易对手风险；通过随机过程预测出未来利率，进而使用蒙特卡洛模拟来获得风险敞口；通过信用违约互换价差获得风险中性违约概率 -
模拟美股交易组长University Of Connecticut Feb 2020 - Apr 2020美国 康乃狄克州• 管理队员投资10支不同行业的股票以组成充分分散的投资组合；投资组合的夏普比率，特雷诺指数，詹森阿尔法都比基准SP500好• 根据宏观分析，判断货币政策、财政政策、油价和美元价值对不同资产类别的影响• 对在通讯服务行业的Netflix公司进行基本面分析，包括行业分析、三张财务报表、竞争者分析和DCF模型• 监控市场风险和公司活动；每周平衡投资组合权重；• 用10%的本金进行技术面投资，如进行价格变动，均线，趋势等
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柜面实习生中国人寿 Jul 2018 - Aug 2018广东省珠海市香洲区红山路26号阳光大厦10楼
聂子俊 Education Details
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Frequently Asked Questions about 聂子俊
What is 聂子俊's role at the current company?
聂子俊's current role is CFA Level 1 | 量化风险模型 | 市场、信用风险管理 | 估值模型 | 投资组合管理 | 量化股票交易 | Python | SQL | Excel.
What schools did 聂子俊 attend?
聂子俊 attended University Of Connecticut, 北京师范大学珠海分校.
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