김진기 Email & Phone Number

학력 POSTECH 이학사(수학과), 2014년 2월 POSTECH 공학박사(산업경영공학과), 2021년 2월경력 삼성 SDS, 2021년 3월 ~ 현재전공분야 금융수학/공학, 투자론/위험관리박사학위 논문 주제 Two Essays on Optimal Asset Allocation with Correlation Risk (상관위험을 고려한 최적 자산배분에 관한 연구)- Topic 1: 서로 다른 두 개의 주가 지수 사이의 상관계수가 시변(time-varying)할 때 투자자의 최적 투자 전략 도출에 관한 연구- Topic 2: 보험금 청구액과 주가 지수 사이의 상관계수가 시변 할 때 보험사의 최적 재보험 및 투자 전략 도출에 관한 연구수상 실적 2021 한국파생상품학회 우수논문상, 2021년 12월 9일, “Predicting Korea’s Business Regimes using OnBid Auction Data” (with Hyun-Tak Lee, Bong-Gyu Jang) 2017 한국부동산분석학회 우수논문상, 2017년 12월 8일, “서울 아파트 매매가의 영구적 일시적 요인 분석” (이현탁, 장봉규 공저) 2017 산업경영공학과 대학원생 연구경진대회 장려 포스터상, 2017년 1월 18일, “주택연금을 고려한 개인의 생애주기 자산배분 전략 연구” (안세륭, 이상구, 장봉규 공저)사용 가능 프로그램 언어 Python, C++, SQL빅데이터/머신러닝 관련 연구 및 프로젝트연구논문 1: Predicting Korea's Business-Cycle Regimes Using OnBid Auction Data (로지스틱 회귀분석, 서포트벡터머신 활용)연구논문 2: 서울 아파트 매매가의 영구적 일시적 요인 분석 (서울 아파트 매매가 시계열에 자산가격 결정 모형 적용)프로젝트 1: 머신러닝 기법을 활용한 온비드 공매지수의 경기 예측 가능성 분석, 한국자산관리공사 (로지스틱 회귀분석, 서포트벡터머신, 결정트리, 딥 러닝 활용)프로젝트 2: 대체지표금리 선정 공시 지원을 위한 연구용역, 한국예탁결제원 (환매조건부채권 거래 데이터 분석, 환매조건부채권 금리 시계열 데이터 분석 VAR, Impulse Response Function 분석 등)프로젝트 3: 조기경보모형 2차 개편, 금융감독원 (보험사 및 증권사의 부실화 예측 모형 제시, 시계열 회귀분석, XGboost 활용)프로젝트 4: IFRS17 시행 등 보험감독환경 변화에 따른 금리시나리오 산출 및 운영방법론에 관한 연구, 금융감독원 (Dynamic Nelson-Seigel 모형을 활용한 금리 시계열 충격 시나리오 생성 방안 제시)프로젝트 5: 신(新) 부실 확률 예측 모형, 금융감독원 (저축은행 및 은행의 부실화 예측 모형 제시, 시계열 회귀분석)프로젝트 6: 주문량 분포 추정을 이용한 주가연계증권(ELS) 조기경보시스템의 설계 방안, 한국예탁결제원 (주식 호가 분포 추정, 주가연계증권 가치 평가 및 헤지 물량 산출)프로젝트 7: 보험 국제회계기준(IFRS4) 하의 할인율 산출 방법, 보험개발원 (보험 부채평가에 활용 할 무위험 수익률 정의, 현재 할인율 시계열 분석을 바탕으로 과거 1960년대의 할인율 추정 방안 제시)프로젝트 8: 금가격 모형화를 통한 DLS 상품의 가치 평가, POSTECH 학부생연구프로그램 (금 선물 가격 시계열 분석, EM Algorithm 및 Kalman-Filter를 활용한 금 현물 가격 예측, Monte-Carlo 시뮬레이션을 통한 DLS 가치평가)최적화 관련 연구 및 프로젝트연구논문 1: Optimal Reinsurance and Asset Allocation with Correlation Risk (연구논문 2: Optimal Annuitization and Asset Allocation with Borrowing Constraints연구논문 3: 주택연금을 고려한 개인의 생애주기 자산배분 연구프로젝트 1: 개인맞춤형 자산관리를 위한 목적기반 장기자산관리 방법론, 하나금융융합기술원프로젝트 2: 은퇴 자산관리 운용 모델 개발, 한화증권프로젝트 3: 주택연금 중장기 발전 방안, 한국주택금융공사