Medición del Riesgo de Contrapartida en Global Markets

Capital Efficiency-Revisión e implementación de los nuevos requerimientos regulatorios de capital Basilea y EBA para la operativa de mercados. -Cálculo y reporting de las nuevas cargas de capital regulatorio por Riesgo de Mercado.-Cálculo de las pruebas de Stress de la EBA para el ámbito de Mercados coordinación con el área de Global Markets del Grupo BBVA(AdS USA Turquía y México). -Cálculo y coordinación de los ejercicios de carteras hipotéticas (SBP) para modelos internos… Show more Capital Efficiency-Revisión e implementación de los nuevos requerimientos regulatorios de capital Basilea y EBA para la operativa de mercados. -Cálculo y reporting de las nuevas cargas de capital regulatorio por Riesgo de Mercado.-Cálculo de las pruebas de Stress de la EBA para el ámbito de Mercados coordinación con el área de Global Markets del Grupo BBVA(AdS USA Turquía y México). -Cálculo y coordinación de los ejercicios de carteras hipotéticas (SBP) para modelos internos de la EBA Coordinación de los Comités Globales de Stress en el área de Global Markets para las distintas geografías del Grupo BBVA. -Cálculo y coordinación del ejercicio anual de Stress ICAAP por la parte de Mercados (C&IB). Show less

Consultant en Capital Markets.Enero 2010-Actualidad: Cliente Caixa Penedès.Proyecto de implantación de plataforma de Tesorería Adaptiv Front to Back. Toma de requerimientos y desarrollo de productos para Front Office, informes de cobertura y sensibilidades. Cálculo de informes de P&L. Mayo 2009-Diciembre 2009: Cliente Banco Sabadell.Proyecto de implantación de Murex e integración de la operativa de tesorería en Adaptiv, herramienta de gestión de riesgo de mercado… Show more Consultant en Capital Markets.Enero 2010-Actualidad: Cliente Caixa Penedès.Proyecto de implantación de plataforma de Tesorería Adaptiv Front to Back. Toma de requerimientos y desarrollo de productos para Front Office, informes de cobertura y sensibilidades. Cálculo de informes de P&L. Mayo 2009-Diciembre 2009: Cliente Banco Sabadell.Proyecto de implantación de Murex e integración de la operativa de tesorería en Adaptiv, herramienta de gestión de riesgo de mercado y contrapartida.Definición de informes de sensibilidades, VaR, Backtesting y Stresstesting.Conciliación de resultados de Contabilidad y GestiónAgosto 2007-Abril 2009: Apoyo funcional al equipo de Soporte Algorithmics, herramienta de gestión de riesgos de mercado y crédito en el ámbito del Middle Office del cliente BBVA. Análisis de operaciones de mercado e informes de riesgos: VaR por Simulación Histórica y Montecarlo, Sensibilidades, Backtesting.Análisis de informes de Riesgo de Crédito: Exposiciones, Credit VaR, Capital Económico y Capital Regulatorio. Show less

Análisis de Riesgo de Mercado y de Contrapartida, con la herramienta de gestión de riesgos Panorama. Valoración de productos financieros, Informes de VaR(Paramétrico y Simulación Histórica),P&L, Backtesting y Stresstesting.