Raphael Lasry Email & Phone Number

Paris, Fr

Courbevoie, Île-De-France, France

Coordination du développement d’un outil de modélisation de systèmes énergétiques pour de la décarbonation industrielle. « Prosumer » est un outil qui permet d’optimiser les investissements (sizing et dispatch) d’un site pour minimiser les coûts totaux d’opérations sous contraintes diverses. L’outil est utilisé en interne pour :- Net Zero Factory : Proposer une stratégie d’investissement pour répondre à des demandes énergétiques horaires tout en respectant un cahier des charges stratégique (réduction des émissions de CO2, % de RES dans le sourcing, etc) et opérationnel (min runtime d’asset, coefficients de performance variables, dégradation annuelle etc).- Chaine de valeur de dérivés hydrogène : Optimisation du portefeuille de sources d'énergie renouvelable (solaire et éolien terrestre / en mer) et dimensionnement d'un électrolyseur pour maximiser les revenus de la production d’e-molécules.- Batterie colocalisée : Évaluer la viabilité d’un projet composé d’ENR et de systèmes de stockage d’énergie par batterie en minimisant les coûts de reprofilage grâce à différentes poches de valeur (marché de gros et services ancillaires).L’équipe est composée de 8 développeurs (Back-End et Front-End) et 3 modélisateurs spécialisés en recherche opérationnelle/optimisation linéaire.Développement d’un outil pour la gestion des risques physiques de gaz à destination des traders. Modélisation des stockages gaziers et du transport (pipe et LNG) pour répondre à la demande mondiale. Vue marché pour du moyen terme (quelques mois à 3-5 ans).

Ville De Paris, Île-De-France, France

Stage de recherche « Valorisation d’instruments dérivés électricité : les options spread ».J’ai requêté puis exploité des données publiques d’ENTSO-e. J’ai ensuite calibré un modèle de diffusion (Ornstein-Uhlenbeck avec des sauts Poissoniens) sur base de la volatilité historique du marché électrique français. J’ai ensuite modélisé la courbe forward à l’aide d’un modèle HJM à un facteur, calibré sur les rendements logarithmiques des cotations historiques (données issues de Bloomberg). Via une méthode de maximum smoothness j’ai pu interpoler la courbe forward pour obtenir la yield curve.Enfin, j’ai détaillé l’approximation de Kirk pour estimer le payoff des options spreads. J’ai comparé cette approximation au payoff réel (méthode de Monte-Carlo) pour en déduire son domaine de validité. J’ai évalué enfin cette approximation avec celles d’Eydeland/Wolyniec et de Carmona/Durrleman.

Bruxelles, Région De Bruxelles-Capitale, Belgique

Développement d'un outil interne qui propose un support technique aux commerciaux lors de négociations de Green PPA (offres 24/7). La transition d'une comptabilité carbone mensuelle à horaire implique un changement de paradigme profond. J'ai été en charge de développer les outils mathématiques et informatiques pour quantifier les changements induits par cette dernière.Optimisation du portefeuille client (assets renouvelables) : - Maximisation d'une fonction objectif (émissions de carbone évitées en scope 2, match entre la consommation et la production etc.), - Respect des contraintes clients (correspondance annuelle entre la production et la consommation, limitation du volume d'énergie non consommée, composition imposée (part éolienne/solaire fixée) etc.), - Prise en compte de stratégies de stockage (batteries ou réservoirs hydrauliques).Générations de courbes probables : - Calibration des power-curves éoliennes sur bases historiques, - Nettoyage des anomalies (curtailment, maintenance), - Récupération des données ERA V de vent depuis 50 ans, - Estimation de la volatilité de la production inter-annuelles d'un portefeuille.Comptabilité carbone sur la grille européenne : - Quantification des émissions de CO₂ du mix résiduel, - Calcul des facteurs d'émissions de chaque pays à la maille horaire suivant les productions/consommation et imports/exports de ces derniers.

Ville De Paris, Île-De-France, France

J'ai eu à réaliser deux missions durant mon stage dans l'équipe modélisation du pôle ALM. Suite aux recommandations de la BCE, les modèles financiers devaient être partiellement adaptés ou complètement refondus. Les impacts de tels changements se répercutaient directement sur le bilan de la banque.Compléments sur le modèle d'épargne logement : - Revue bibliographique d'articles sur les modèles de taux, et choix d'un modèle Gauss2++, - Calibration des paramètres sous risque neutre, - Changement de probabilités et calcul de la prime de risque.Refonte du modèle de dépôts à vue des particuliers : - Segmentation des clients en une part stable/non stable, - Estimation du taux de clôture/taux de survie, - Calcul de l'encours moyen suivant l'âge du compte, - Écoulement du bilan (version stressée et non stressée), - Back-test du modèle in/out sample.

Diplôme D'Ingénieur, Mathématiques De La Finance Et Des Données

Mpsi/Psi*, Mathematics

Baccalauréat, Scientifique, Baccalauréat Mention Très Bien